Лучшее из того, что доводилось пробовать - это запекание в фольге. Тут, правда, есть один нюанс - чтобы получилось очень качественно и вкусно, нужна температура порядка 400 градусов. Такую температуру может дать, например, русская печь, а фольга позволит еще и закопать запекаемую рыбу в угли. Но это скорее из области фантастики. Более реалистичный вариант - зарыть в угли в обычной печке, камине или на мангале. Ну и совсем городской - в духовке, но не факт, что удастся получить такую же температуру.