Смотря что подразумевать под безопасностью и смотря чего боятся

почему надо отключать файрвол не понял, надо просто его правильно настроить под это соединение.
про логи это вообще фантастика, какой провайдер будет хранить весь пересылаемый трафик (объемы на секундоску представь себе)?! но даже если бы хранил, и телефон оформлен на паспортные данные, то что с того?
а вот на работе шансы что сисадмины могут отслеживать трафик (какого-то человека, или всех, кто ходит в определенные места) есть.
имхо коннект через GPRS это один из наиболее простых анонимных вариантов соединения с инетом (если конечно не брать вариант, что вас начнут пеленговать