В принципе, свой хавчик и алкоголь, можно пронести почти в любую сауну. Они разделены на два основных варианта. 1. таких большинство. Берут определенную сумму за это, или просят что-то купить/заказать и у них.  Суммы и условия везде разные, надо уточнять в каждом случае. 2. Таких меньшинство. Ничего не берут и не просят - приноси что хочешь.

Алгоритм действий следующий.  Заходите на какой-нибудь сайт, где сауны рекламируются, таких сейчас много.  Начинаете прозвон подходящих вам саун и у администратора узнаете всю информацию. Дальше решаете, что вам подходит.